股票的协方差如何计算 股票的协方差如何计算出来

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票的协方差如何计算的问题，于是小编就整理了3个相关介绍股票的协方差如何计算的解答，让我们一起看看吧。

excel计算协方差？

在Excel中计算协方差的步骤：

1. 准备数据

首先，需要准备两个变量的数据集。这些数据可以是任何类型的数据，包括数字、文本和日期。

2. 输入公式

在Excel中，可以使用COVARIANCE.S函数或COVARIANCE.P函数来计算协方差。这两个函数的区别在于COVARIANCE.P函数使用总体标准差来计算协方差，而COVARIANCE.S函数使用样本标准差来计算协方差。在本例中，我们将使用COVARIANCE.S函数。

在要计算协方差的单元格中，输入以下公式：

=COVARIANCE.S(范围1, 范围2)

其中，“范围1”和“范围2”是包含两个变量数据的单元格范围。

3. 按Enter键

完成公式输入后，按Enter键即可计算协方差。

1.首先，打开excel表，鼠标点击要编辑的单元格；



2.点击菜单栏的公式——“插入函数”；



3.在函数对话框内输入“COVARIANCE.P”，点击确定;

Microsoft Excel是Microsoft为使用Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写的一款电子表格软件。直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的个人计算机数据处理软件。在1993年，作为Microsoft Office的组件发布了5.0版之后，Excel就开始成为所适用操作平台上的电子制表软件的霸主。

协方差计算公式？

1，公式：

cov(x,y)=EXY-EX*EY ，协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望。

2、协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。

3、协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。

协方差计算式为COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。这里的E[X]代表变量X的期。

协方差用于表示变量间的相互关系，变量间的相互关系一般有三种：正相关，负相关和不相关。

正相关：假设有两个变量x和y，若x越大y越大；x越小y越小则x和y为正相关。

负相关：假设有两个变量x和y，若x越大y越小；x越小y越大则x和y为负相关。

不相关：假设有两个变量x和y，若x和y变化无关联则x和y为负相关

如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）？

　　1、计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。

　　相关系数：度量两个随机变量间关联程度的量。相关系数的取值范围为(-1，+1)。当相关系数小于0时，称为负相关；大于0时，称为正相关；等于0时，称为零相关。

　　2、协方差：如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。

　　如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。

　　3、标准差（Standard Deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。

到此，以上就是小编对于股票的协方差如何计算的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票的协方差如何计算的3点解答对大家有用。